Op de afdeling Credit Risk Management van NN Bank beoordelen we het risico dat partijen waar we geld hebben uitstaan, niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen. Ik werk nu vijftien maanden bij NN Bank. Hiervoor werkte ik bij een andere bank als modelvalidator. Daar had ik een controlerende rol en beoordeelde ik het werk van anderen. Het leuke aan mijn huidige functie is dat ik nu zelf aan het roer sta en modellen kan bouwen. Verder spreekt het mij aan dat NN Bank relatief klein is, waardoor mijn speelveld en diversiteit aan werkzaamheden heel groot zijn.

Het leukste is dat ik in korte tijd heel veel heb geleerd. Dat geeft veel voldoening. Ik krijg hier ook veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Zo heb ik vorig jaar een cursus SAS gevolgd. SAS is de software die we voor het bouwen van credit risk modellen gebruiken. Daar maken we hier veel gebruik van. En binnenkort ga ik een cursus volgen over credit risk modelleren.

Hoewel elke dag anders is, komen bepaalde elementen steeds terug. Zoals de dagelijkse stand-up meeting van ons Ambit-scrumteam. Ambit is een IT-systeem dat we gebruiken voor de administratie van onze treasuryproducten. Deze producten kennen ook kredietrisico’s. Tijdens de meeting vertellen we elkaar kort waar we mee bezig zijn, zodat we nog beter kunnen samenwerken.

Onlangs hebben we ons werk voor de International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 afgerond. Dat is een nieuwe standaard voor de verslaglegging van financiële instrumenten. Voor onze afdeling betekende dit dat we onze berekeningen voor mogelijk kredietverlies op een andere manier moesten doen dan voorheen. Daarvoor hebben we onze modellen moeten aanpassen. Ik heb meegewerkt aan de aanpassing van het model voor consumptief krediet. Alle nieuwe modellen zijn vervolgens zorgvuldig gecontroleerd door de afdeling modelvalidatie en door een externe auditor.

Onze bijdrage aan de business zit er met name in dat we de bank beschermen tegen ongewenste risico’s en onverwachte gebeurtenissen. Een mooi voorbeeld daarvan is onze jaarlijkse ICAAP. Aan de hand van een stresstest bepalen we wat voor ons een gezonde hoeveelheid kapitaal is om aan te houden. Daarbij simuleren we macro-economische schokken en beoordelen we of we die kunnen opvangen.

We willen graag een stabiele bank zijn en daarom houden we kapitaal aan. Deze kapitaalbuffer moet voldoen aan de eisen die De Nederlandsche Bank stelt. Omdat onze bank, mede door het samengaan van Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden, in korte tijd hard is gegroeid, worden de eisen voor het managen van onze risico’s ook steeds strenger. Het is een grote uitdaging om hierin ook als risk-afdeling mee te groeien.

Alex Siem
Credit Risk Specialist, NN Bank